TCO

算法介绍

Transaction cost optimization for online portfolio selection （TCO）： TCO框架旨在改进在非零交易成本条件下的在线投资组合选择策略。该框架结合了连续分配间差异的L1范数与最大化期望对数回报的原则，通过凸优化求解并提供两种封闭形式的投资组合更新公式，与行业中的比例组合再平衡（PPR）原则一致。实验表明，尽管数据集存在生存偏差，TCO框架在合理交易成本下能有效改善现有策略的表现。