OLMAR

算法介绍

On-line portfolio selection with moving average reversion（OLMAR）： OLMAR是一种在线投资组合选择策略，通过多周期均值回归（MAR）来克服传统均值回归策略中单周期假设的局限性。OLMAR利用强大的在线学习技术，能够在现有均值回归算法表现不佳的数据集上实现显著改进。实验表明，OLMAR不仅性能优越，还具有极高的运行速度，使其在广泛应用中具有很强的实用性。

模型信息

模型更新日期和预测日期：

回测结果报告

风险分析报告

参考文献

• LI B, HOI S C H. On-Line Portfolio Selection with Moving Average Reversion.[C]//Proceedings of the Twenty-Ninth International Conference on Machine Learning, 2012, 273-280.