MPT

~ 16 October 2024 ~
开源项目

算法介绍

现代投资组合理论（MPT）由哈里·马科维茨提出，强调通过资产分散来最大化投资组合的预期收益并最小化风险。该理论通过构建有效边界，帮助投资者在给定风险水平下选择最优资产组合。然而，它假设市场有效且回报服从正态分布，实际应用时可能面临一定局限。

模型信息

模型更新日期和预测日期：

回测结果报告

风险分析报告

参考文献

  • Markowitz H M, Markowitz H M. Portfolio selection: efficient diversification of investments[M]. J. Wiley, 1967.
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