CORN

算法介绍

CORN: Correlation-driven nonparametric learning approach for portfolio selection （CORN）：CORN通过非参数学习方法有效利用股票市场窗口之间的统计关系来进行股票交易。实验结果表明，CORN在多个大型历史和最新的真实股票市场上表现优异，显著超越市场指数、市场中表现最好的股票以及多种最新的先进技术，同时在无交易成本或低交易成本的情况下表现尤为出色。

模型信息

模型更新日期和预测日期：

回测结果报告

风险分析报告

参考文献

• Li B, Hoi S C H, Gopalkrishnan V. Corn: Correlation-driven nonparametric learning approach for portfolio selection[J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), 2011, 2(3): 1-29.